La cosa è fattibile, utilizzando un pò di oggetti di Gambas.
Dentro a una VBox, ci si mette in ordine, una bella Label (espandibile) e la nostra GridView. Alla Label, poi, ci si dà il colore dell'header della GridView, e il gioco è fatto. Se dobbiamo costruire più colonne, la cosa diventa un pochino più complessa, in quanto dobbiamo calcolare le dimensioni delle Labels, in base alla e dimensioni delle colonne che vogliamo coprire.
L'aggiunta di nuove colonne all'header virtuale, si fà sempre attraverso una HBox, oppure un Panel trasparente.
Consiglio:
andare a toccare un oggetto collaudato e specializzato come la GridView potrebbe portare a conseguenze sgradevoli, e forse ad un alvoro inutile, se si tratta di mofiche puramente a livello grafico. Se il nostro intento è invece migliorarne le proprietà, o aggiungerne altre, e comunque meglio creare una classe nuova inherendola da GridView (remember: INHERIT)...