Perdona, ma il tuo discorso mi ha incasinato il cervello... :-)
...forse è colpa dell'ora...
La cella su cui sei puntato, si può risolvere interrogando Row e Column, che dovrebbero riportati la cella corrente. Stessa cosa con la posizione del mouse, credo ci siano le funzioni che permettono di decodificarla in coordinate testuali.
COmunque, dovresti provare con l'evento Change, che forse si scatena quando il contenuto cambia (es. con il tasto enter).
A suo tempo, avevo creato un piccola logica che, come già fatto in altri linguaggi, utilizzava un campo di testo, che appariva esattamente sulla cella desiderava, quando volevo modificarla, e scompariva alla fine. Questo, intercettando solo determinati tasti, mi permetteva di capire quando volevo uscire, fare le dovute validazioni, le conversioni, e infine aggiornare la cella della griglia.
Ad oggi non uso neanche più questo sistema, ma non uso neppure il sistema fornito da GridView, preferendo logiche più semplici, che non cercano di utilizzare lo stesso controllo per tutto.